Indici Fideuram dei Fondi Comuni di Investimento di Diritto Italiano Armonizzati
Gli Indici Fideuram dei Fondi Comuni sono stati istituiti nel dicembre 1983 in concomitanza con l'esordio sul mercato finanziario italiano dei fondi comuni di investimento mobiliare. Il calcolo viene effettuato giornalmente prendendo a riferimento il sistema di classificazione dei fondi adottato dall'Associazione di categoria Assogestioni (le categorie dei fondi sono pubblicate su “Il Sole 24 Ore”). Esistono infatti indici Fideuram per ciascuna delle categorie di fondi riconosciute, a cui si aggiunge l’indice generale che comprende tutte le categorie dei fondi di diritto italiano.
Gli Indici Fideuram dei Fondi Comuni sono stati istituiti nel dicembre 1983 in concomitanza con l'esordio sul mercato finanziario italiano dei fondi comuni di investimento mobiliare. Il calcolo viene effettuato giornalmente prendendo a riferimento il sistema di classificazione dei fondi adottato dall'Associazione di categoria Assogestioni (le categorie dei fondi sono pubblicate su “Il Sole 24 Ore”). Esistono infatti indici Fideuram per ciascuna delle categorie di fondi riconosciute, a cui si aggiunge l’indice generale che comprende tutte le categorie dei fondi di diritto italiano.
Metodologia di calcolo
Il calcolo degli Indici Fideuram dei Fondi Comuni di Investimento comprende tutti i fondi italiani in attività alla fine di ogni trimestre solare (31 marzo, 30 giugno ecc.).
Gli indici sono calcolati come media ponderata delle quotazioni giornaliere dei fondi rientranti in una data categoria o sottocategoria rapportate alla quotazione base.
La ponderazione resta quindi invariata per un trimestre, prendendo a riferimento i patrimoni dei fondi valorizzati alla fine del trimestre solare precedente. I fondi di nuova emissione entrano a far parte del calcolo dal trimestre solare successivo a quello della data di emissione sul mercato.
In seguito all’entrata in vigore della nuova normativa fiscale dei fondi comuni di investimento che prevede, con effetto dal 1° luglio 2011, il passaggio dal regime di tassazione sul maturato a quello sul risultato realizzato, la metodologia di calcolo degli Indici Fideuram non ha subito modifiche: infatti, in luogo delle quotazioni nette dei fondi sono utilizzate le quotazioni lorde. Pertanto le serie storiche non hanno subito interruzioni. In aggiunta alle serie storiche calcolate utilizzando le quotazioni ufficiali (nette sino al 30 giugno 2011 e lorde dal 1° luglio 2011), sono disponibili anche le serie storiche degli indici “lordizzati”, consultabili nella sezione “Serie storiche / Archivio storico serie lorde”.
Il calcolo degli Indici Fideuram dei Fondi Comuni di Investimento comprende tutti i fondi italiani in attività alla fine di ogni trimestre solare (31 marzo, 30 giugno ecc.).
Gli indici sono calcolati come media ponderata delle quotazioni giornaliere dei fondi rientranti in una data categoria o sottocategoria rapportate alla quotazione base.
La ponderazione resta quindi invariata per un trimestre, prendendo a riferimento i patrimoni dei fondi valorizzati alla fine del trimestre solare precedente. I fondi di nuova emissione entrano a far parte del calcolo dal trimestre solare successivo a quello della data di emissione sul mercato.
In seguito all’entrata in vigore della nuova normativa fiscale dei fondi comuni di investimento che prevede, con effetto dal 1° luglio 2011, il passaggio dal regime di tassazione sul maturato a quello sul risultato realizzato, la metodologia di calcolo degli Indici Fideuram non ha subito modifiche: infatti, in luogo delle quotazioni nette dei fondi sono utilizzate le quotazioni lorde. Pertanto le serie storiche non hanno subito interruzioni. In aggiunta alle serie storiche calcolate utilizzando le quotazioni ufficiali (nette sino al 30 giugno 2011 e lorde dal 1° luglio 2011), sono disponibili anche le serie storiche degli indici “lordizzati”, consultabili nella sezione “Serie storiche / Archivio storico serie lorde”.
Indice Generale
Viene calcolato come media ponderata degli indici di categoria (azionario, bilanciato, obbligazionario, flessibile, liquidità).
Indice Fideuram dei Fondi Comuni di Investimento di Diritto Lussemburghese
Il calcolo degli Indici Fideuram dei Fondi Lussemburghesi comprende tutti i fondi classificati lussemburghesi storici in attività alla fine di ogni trimestre solare (31 marzo, 30 giugno ecc.).
Nota
Il “Sistema Indici Fideuram dei Fondi Comuni Italiani Armonizzati” è stato adeguato alla nuova classificazione Assogestioni, in vigore dal 1 luglio 2003.
Con la nuova classificazione sono state istituite nuove categorie all’interno dei comparti azionario, obbligazionario e liquidità ed è stata eliminata la categoria “Obbligazionari Area Europa”.
Le categorie “Bilanciati” e “Flessibili” sono rimaste invariate.
Inoltre, al fine di assicurare la continuità delle serie storiche, sono stati mantenuti gli indici aggregati degli “Azionari Settoriali” e degli “Obbligazionari Area Dollaro”.
In seguito alle modifiche delle regole di classificazione dei fondi di liquidità da parte di Assogestioni, in vigore dal 15 febbraio 2012, il comparto liquidità e le relative categorie sono stati ridenominati “di mercato monetario”.
A partire dal mese di giugno del 2012, il “Sistema Indici Fideuram” è stato adeguato all’introduzione da parte di Assogestioni della nuova categoria “Obbligazionari Italia”.
La tabella sottostante illustra le modalità di migrazione dalla vecchia alla nuova classificazione e la data di inizio della serie storica.
Alcuni indici sono contrassegnati con ‘n.c.’ (non calcolato), in quanto non sono rappresentati da un numero sufficiente di fondi.
I suindicati indici Fideuram non sono qualificabili, né possono essere utilizzati come indici di riferimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 1 del Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare le performance di fondi di investimento. Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking non è in alcun modo responsabile di eventuali utilizzi impropri e non autorizzati dei suindicati indici.
Il “Sistema Indici Fideuram dei Fondi Comuni Italiani Armonizzati” è stato adeguato alla nuova classificazione Assogestioni, in vigore dal 1 luglio 2003.
Con la nuova classificazione sono state istituite nuove categorie all’interno dei comparti azionario, obbligazionario e liquidità ed è stata eliminata la categoria “Obbligazionari Area Europa”.
Le categorie “Bilanciati” e “Flessibili” sono rimaste invariate.
Inoltre, al fine di assicurare la continuità delle serie storiche, sono stati mantenuti gli indici aggregati degli “Azionari Settoriali” e degli “Obbligazionari Area Dollaro”.
In seguito alle modifiche delle regole di classificazione dei fondi di liquidità da parte di Assogestioni, in vigore dal 15 febbraio 2012, il comparto liquidità e le relative categorie sono stati ridenominati “di mercato monetario”.
A partire dal mese di giugno del 2012, il “Sistema Indici Fideuram” è stato adeguato all’introduzione da parte di Assogestioni della nuova categoria “Obbligazionari Italia”.
La tabella sottostante illustra le modalità di migrazione dalla vecchia alla nuova classificazione e la data di inizio della serie storica.
Alcuni indici sono contrassegnati con ‘n.c.’ (non calcolato), in quanto non sono rappresentati da un numero sufficiente di fondi.
I suindicati indici Fideuram non sono qualificabili, né possono essere utilizzati come indici di riferimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 1 del Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare le performance di fondi di investimento. Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking non è in alcun modo responsabile di eventuali utilizzi impropri e non autorizzati dei suindicati indici.
INDICI FIDEURAM DEI FONDI COMUNI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI |
VECCHIA CLASSIFICAZIONE
(in vigore fino al 30/06/2003 |
NUOVA CLASSIFICAZIONE
(in vigore dal 1/07/2003) |
BASE 100
al |
DATA
CHIUSURA |
GENERALE
|
GENERALE
|
31/12/98
|
|
AZIONARI
|
AZIONARI
|
31/12/98
|
|
Az. Italia
|
Az. Italia
|
31/12/98
|
|
Az. Area Euro
|
Az. Area Euro
|
31/12/98
|
|
Az. Europa
|
Az. Europa
|
31/12/98
|
|
Az. America
|
Az. America
|
31/12/98
|
|
Az. Pacifico
|
Az. Pacifico
|
31/12/98
|
|
Az. Paesi Emergenti
|
Az. Paesi Emergenti
|
31/12/98
|
|
Az. Paese
|
Az. Paese(10)
|
28/12/01
|
30/12/10
|
Az. Internazionali
|
Az. Internazionali
|
31/12/98
|
|
Az. Altre Specializzazioni
|
Az. Altre Specializzazioni (8)
|
31/12/98
|
30/06/09
|
Az. Settoriali
|
Az. Settoriali (16)
|
28/12/01
|
04/05/18 |
Az. Energia e Materie Prime(5)
|
30/06/03
|
28/12/07
|
|
Az. Industria
|
n.c.
|
||
Az. Beni di Consumo(4)
|
30/06/03
|
29/06/07
|
|
Az. Salute(7)
|
30/06/03
|
31/03/09
|
|
Az. Finanza(6)
|
30/06/03
|
30/06/08
|
|
Az. Informatica(7)
|
30/06/03
|
31/03/09
|
|
Az. Servizi di Telecomunicazione(3)
|
30/06/03
|
30/09/05
|
|
Az. Servizi di Pubblica Utilità(2)
|
30/09/03
|
31/12/04
|
|
Az. Altri Settori(9)
|
30/06/03
|
30/12/09
|
|
BILANCIATI
|
BILANCIATI
|
31/12/98
|
|
Bilanciati
|
Bilanciati
|
29/09/00
|
|
Bilanciati Azionari
|
Bilanciati Azionari(11)
|
29/09/00
|
30/12/10
|
Bilanciati Obbligazionari
|
Bilanciati Obbligazionari
|
29/09/00
|
|
OBBLIGAZIONARI
|
OBBLIGAZIONARI
|
31/12/98
|
|
Obbl. Italia(14)
|
29/06/12
|
14/09/15
|
|
Obbl. Italia(15)
|
31/03/16
|
||
Obbl. Area Euro Breve Termine
|
Obbl. Euro Governativi Breve Termine
|
31/12/98
|
|
Obbl. Area Euro Medio/Lungo Termine
|
Obbl. Euro Governativi Medio/Lungo Termine
|
31/12/98
|
|
Obbl. Euro Corporate Investment Grade
|
30/06/03
|
||
Obbl. Euro High Yield
|
n.c.
|
||
Obbl. Area Europa
|
31/12/98
|
30/06/03
|
|
Obbl. Area Dollaro
|
Obbl. Area Dollaro
|
31/12/98
|
|
Obbl. Dollaro Governativi Breve Termine
|
n.c.
|
||
Obbl. Dollaro Governativi Medio/Lungo Termine(13)
|
30/06/03
|
10/10/14
|
|
Obbl. Dollaro Corporate Investment Grade
|
n.c.
|
||
Obbl. Dollaro High Yield
|
n.c.
|
||
Obbl. Area Yen
|
Obbl.Yen(4)
|
31/12/98
|
29/06/07
|
Obbl. Paesi Emergenti
|
Obbl. Paesi Emergenti
|
31/12/98
|
|
Obbl. Internazionali
|
Obbl. Internazionali Governativi
|
31/12/98
|
|
Obbl. Internazionali Corporate Investment Grade(5)
|
31/03/04
|
28/12/07
|
|
Obbl. Internazionali High Yield
|
n.c.
|
||
Obbl. Altre Specializzazioni
|
Obbl. Altre Specializzazioni(1)
|
31/12/98
|
|
Obbl. Misti
|
Obbl. Misti
|
31/12/98
|
|
Obbl. Flessibili
|
30/06/03
|
||
LIQUIDITA'
|
MERCATO MONETARIO(12)
|
31/12/98
|
|
Liquidità Area Euro
|
Mercato Monetario Area Euro(17)
|
31/12/98
|
12/04/19 |
Mercato Monetario Area Dollaro
|
n.c.
|
||
Mercato Monetario Area Yen
|
n.c.
|
||
Mercato Monetario Altre Valute
|
n.c.
|
||
FLESSIBILI
|
FLESSIBILI
|
31/12/98
|
|
Flessibili
|
Flessibili
|
31/12/98
|
INDICE FIDEURAM DEI FONDI COMUNI DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE |
FONDI LUSSEMBURGHESI
|
FONDI LUSSEMBURGHESI
|
30/12/82
|
Fonte: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
Note: Gli indici delle categorie contrassegnati con 'n.c.' non sono calcolati poiché al 30/03/2021 non sono stati rappresentati da un numero sufficiente di fondi. |
(1) La serie storica a decorrere dal 1/7/2003 è stata ricalcolata in data 22/9/2003 (2) L'indice "Azionari Servizi di Pubblica Utilità" non viene piu' calcolato dal 3/1/2005 per insufficienza di fondi nel paniere (1 fondo). (3) L'indice "Azionari Servizi di Telecomunicazione" non viene piu' calcolato dal 3/10/2005 per insufficienza di fondi nel paniere (3 fondi). (4) Gli indici "Azionari Beni di Consumo" e "Obbligazionari Yen" non vengono piu' calcolati dal 2/7/2007 per insufficienza di fondi nel paniere (2 fondi). (5) Gli indici "Azionari Energia e Materie Prime" e "Obbligazionari Internazionali Corporate Investment Grade" non vengono piu' calcolati dal 2/1/2008 per insufficienza di fondi nei panieri (1 fondo per il primo e 2 per il secondo). (6) Gli indici "Azionari Finanza" non vengono piu' calcolati dal 1/7/2008 per insufficienza di fondi nel paniere (2 fondi). (7) Gli indici "Azionari Salute" e "Azionari Informatica" non vengono piu' calcolati dal 1/4/2009 per insufficienza di fondi nei panieri (2 fondi) (8) Gli indici "Azionari Altre Specializzazioni" non vengono più calcolati dal 1/7/2009 per insuffcienza di fondi nel paniere (2 fondi) (9) Gli indici "Azionari Altri Settori" non vengono piu' calcolati dal 4/1/2010 per insufficienza di fondi nel paniere (2 fondi) (10) Gli indici "Azionari Paese" non vengono piu' calcolati dal 3/1/2011 per insufficienza di fondi nel paniere (nessun fondo) (11) Gli indici "Bilanciati Azionari" non vengono piu' calcolati dal 3/1/2011 per insufficienza di fondi nel paniere (2 fondi) (12) Gli indici "Liquidità" sono stati ridenominati di "Mercato Monetario" a decorrere dal 15/2/2012 (13) Gli indici "Obbl. Dollaro Governativi Medio/Lungo Termine " non vengono piu' calcolati dal 10/10/2014 per insufficienza di fondi nel paniere (14) Gli indici "Obbligazionari Italia" non vengono piu' calcolati dal 14/9/2015 per insufficienza di fondi nel paniere (15) Si sono riformate le condizioni per il calcolo quotidiano dell’indice "Obbligazionari Italia". Il livello è stato fatto partire con base 100 il 31 marzo 2016 (16) L' indice "Az. Settoriali" non viene più calcolato dal 04/05/2018 per insufficienza di fondi nel paniere (17) L'indice "Mercato Monetario Area Euro" non viene più calcolato dal 12/04/2019 per insufficienza di fondi nel paniere |